Ruchliwie średnio myślący

Strategie dotyczące średnich kroków. By Casey Murphy Starszy analityk Inni inwestorzy używają ruchomych średnich z różnych powodów Niektórzy używają ich jako podstawowego narzędzia analitycznego, podczas gdy inni po prostu używają ich jako konstruktora zaufania do tworzenia kopii zapasowych swoich decyzji inwestycyjnych W tej sekcji przedstawimy kilka różne typy strategii - włączenie ich do Twojego stylu handlowego zależy od Ciebie. Crossover Crossover jest najbardziej podstawowym rodzajem sygnału i jest faworyzowany wśród wielu handlowców, ponieważ usuwa wszystkie emocje Najbardziej podstawowym rodzajem krzyżowania jest cena ceny przesuwa się z jednej strony średniej ruchomej i zamyka się na innych Przejściach cenowych są wykorzystywane przez przedsiębiorców do identyfikowania zmian dynamiki i mogą być wykorzystane jako podstawowa strategia wejścia lub wyjścia Jak widać na rysunku 1, krzyż poniżej średniej ruchomej sygnalizuje początek trendu spadkowego i prawdopodobnie byłby używany przez handlowców jako sygnał do zamknięcia wszelkich istniejących długich pozycji Z drugiej strony, może być blisko powyżej średniej ruchomej od dołu. jest początkiem nowej tendencji wzrostowej. Drugi rodzaj krzyżowania występuje, gdy średnia krótkoterminowa przecina średnią długoterminową Ten sygnał jest wykorzystywany przez przedsiębiorców do określenia, że ​​dany moment zmienia się w jednym kierunku i prawdopodobnie zbliża się silny ruch Sygnał kupna jest generowany, gdy średnia krótkoterminowa przekracza średnią długoterminową, podczas gdy sygnał sprzedaży jest wyzwalany krótkoterminową średnią przecięcia poniżej średniej długoterminowej Jak widać z poniższego wykresu, sygnał ten jest bardzo celowy, dlatego jest tak popularny. Krzyżowa zwrotnica i ruchomą średnią wstęgę Dodatkowe wykresy średnie mogą zostać dodane do wykresu, aby zwiększyć ważność sygnału. Wielu przedsiębiorców umieści pięcio-, 10- i 20-dniowy ruch średnie na wykresie i czekać, aż średnio pięć dni przechodzi przez inne, to jest zasadniczo podstawowym znakiem zakupu Czekam średniej do dziesięciu dni na przekroczenie średniej 20 dni, często jest używany jako potwierdzenie, taktyka, która często redukuje numbe r fałszywych sygnałów Zwiększenie liczby średnich kroczących, jak widać w potrójnej metodzie krzyżowej, jest jednym z najlepszych sposobów pomiaru siły trendu i prawdopodobieństwa, że ​​tendencja ta będzie kontynuowana. Pytanie o to, co się stanie, jeśli ciągle dodawały średnie ruchome Niektórzy twierdzą, że jeśli jedna średnia ruchoma jest przydatna, to 10 lub więcej musi być jeszcze lepsze To prowadzi nas do techniki znanej jako ruchomą wstęgę Jak widać na poniższym wykresie, wiele średnich kroczących jest umieszczonych na ten sam wykres i są wykorzystywane do oceny siły obecnej tendencji Gdy wszystkie ruchome średnice idą w tym samym kierunku, tendencja ta jest silna Odwrotność są potwierdzane, gdy średnie przecinają się i zmierzają w kierunku przeciwnym. zmieniające się warunki rozliczane są przez liczbę okresów używanych w ruchomej średniej. Im krótszy jest okres czasu stosowany do obliczeń, tym bardziej wrażliwa średnia to niewielkie zmiany cen Jednym z nich jest Najbardziej popularne taśmy zaczynają się od 50-dniowej średniej ruchomej i dodają średnie w odstępach 10-dniowych do końcowej średniej 200 Ten typ średniej jest dobry w identyfikacji długoterminowych odwrotów tendencji. Filtry Filtr jest dowolną techniką stosowaną w technice analiza w celu zwiększenia pewności siebie w pewnym handlu Na przykład wielu inwestorów może poczekać, aż zabezpieczenie przekroczy średnią ruchomą i jest co najmniej 10 powyżej średniej przed złożeniem zamówienia To jest próba upewnienia się, że zwrotnica jest ważna i aby zmniejszyć liczbę fałszywych sygnałów Zaniedbanie o opieranie się na filtrach za dużo jest to, że niektóre z zysków jest zrezygnować i może doprowadzić do uczucia jak you've missed the boat Te negatywne uczucia będą spadać z czasem, jak ciągle dostosować kryteria Używany do filtru Nie ma żadnych reguł ani rzeczy, na które trzeba się zwracać, podczas filtrowania jest po prostu dodatkowym narzędziem, które pozwoli Ci zainwestować z ufnością. Średnia koperta Inna strategia, która ncorporates użycie średnich kroczących jest znana jako koperta Ta strategia polega na wykreśleniu dwóch pasm wokół średniej ruchomej, przesuwanej przez określoną stopę procentową Na przykład na poniższym wykresie 5 sąsiednich kopert jest umieszczonych wokół 25-dniowej średniej ruchomej Handlowcy oglądaj te zespoły, aby sprawdzić, czy działają one jako silne obszary wsparcia lub oporu Zauważ, jak ruch często odwraca kierunek po zbliżeniu się do jednego z poziomów Cena przesunięcia się poza pasmo może sygnalizować okres wyczerpania, a handlowcy będą uważać za odwrócenie w kierunku średnia dla średnich. Dla każdego, kto zapytał o moich sesjach na żywo w każdym tygodniu na stronie opcji Simpler Options, jest link do bieżącego 7 - 30 dniowego okresu próbnego, który spędziłem ostatnie dwa lata w salonie na żywo i osobiście uwierzyć jest najlepszym pokojem handlowym rozmawiam w każdy poniedziałek i piątek od 11 00-12 00 CST i środę od 1 00 do 30 CST Mam nadzieję, że tam z tobą spotkamy - Eric. Purchase Lifetime Pro członkostwo i uzyskać pełny dostęp do forum i pobieranie zasobów STRONA GŁÓWNA UPGRADE NOW. ThinkScripter Forum społeczności - udzielanie pomocy, pomoc, płatność zwrotna. Rozdział 5 Korzystanie z średnich. Prosta średnia ruchoma SMA jest zasadniczo średnią arytmetyczną poprzednich cen w określonym przedziale czasowym Jest wszechobecna w analizie technicznej, najprostsze narzędzie do określania tendencji W języku thinkScript ten typ średniej ruchomej można obliczyć przez wywołanie funkcji Average z następującą składnią. Obliczy cenę Simple Moving Average of Close w ciągu ostatnich dziewięciu pasków Zauważ, że podobnie jak wszystkie inne średnie, SMA ma wartość domyślną dla okresu, w którym powinna być obliczona dla tego typu średniej jest równa 12 Innymi słowy, jeśli pominięto 9 w powyższym skrypcie i po prostu wpisano. 12 okres SMA ceny Close byłby obliczony na inne średnie, SMA przypisuje taką samą wagę do ceny każdego dnia, która według niektórych wykresów uważa się za niewłaściwą, biorąc pod uwagę większą wagę niż najnowsze dane. Aby wyeliminować ten problem, ważona średnia ruchoma WMA został zaprojektowany w ten sposób średnio sztucznie przypisuje wagę do poprzednich cen przy użyciu współczynnika specyficznego przy obliczaniu średniej wartości Aby obliczyć wartość WMA, thinkScript pomnoży każdą poprzednią cenę w określonym przedziale przez współczynnik wagi równy do kolejnej liczby paska w określonym okresie, a następnie całkowitą sumę tych wartości dzieli się przez sumę mnożników. W związku z tym większość ciężaru jest podawana do bieżącego pręta, a najmniej do pierwszego. Oto składnia funkcji WMA. skrypt obliczy 10-krotną wartość WMA ceny otwarcia Jeśli pominięto wartość 10, w parametrze length zostanie użyta wartość domyślna 9. Podczas gdy WMA poprawia ważenie problemu ważenia SMA, obie średnie mają inną wadę, ich obliczenia sugerują, że najstarsza wartość na okres ten zostanie usunięty, gdy przejdziemy do następującego paska, co oznacza, że ​​uwzględniono tylko najnowsze dane Te kwestie są adresowane przez firmę Exponential Przekazywanie średniej EMA. Zabażanie większej wagi do najnowszych danych, jednak średnia ruchoma wykładnicza nie całkowicie eliminuje działanie cenowe przed okresem obliczeniowym Jest to możliwe, ponieważ EMA stosuje inny mechanizm obliczeniowy niż SMA Oto wzór. gdzie p1 jest ceną ostatniego paska, p 2 jest ceną poprzedniego paska itd. Jest to współczynnik wygładzania obliczony w następujący sposób. gdzie N równe jest długości. EMA wygładzanie jest stosowane do danych, dzwoniąc do Funkcja ExpAverage. Skrypt ten będzie zawierał EMA o wysokiej cenie o długości równej 9, która sprawia, że ​​współczynnik wygładzania równy 20 ExpAverage ma 12 jako wartość domyślną dla parametru length. Innym sposobem przypisywania wagi przy zachowaniu starszych danych jest Wilder s Average Obliczenie to jest podobne do EMA, z wyjątkiem tego, że używa SMA zamiast samej ceny jako ostatniego okresu w łącznej sumie cen Również w średniej Wilder s współczynnik wygładzania wynosi 1 N Aby użyć Wildera s Average, proponuje się następujący skrypt. Skrypt ten będzie przedstawiać średnią cenę Wilder's Low of Low o długości równej 20, która zwiększa współczynnik wygładzania równy 5 Podobnie jak SMA i EMA, WildersAverage ma 12 jako wartość domyślną dla parametru długości . W języku thinkScript jest również uogólniona funkcja, która może zwracać wszystkie wymienione wyżej średnie ruchome, a także Moving Average Average MovingAverage jednak przy użyciu tej funkcji jest nieco bardziej skomplikowane, ponieważ akceptuje stałe jako parametry wejściowe. skrypt. Ten skrypt będzie działać 12 okresu SMA z ceny Close, jednak raz dodane na wykresie, to badanie będzie mogło zmienić typ średniej poprzez Edytuj badania i strategie okno wejściowe typ średniej pozwoli Ci wybrać Weighted, Exponential, Wilder s , lub średniej kadłuba zamiast prostego Ten skrypt jest również dobrym przykładem, jak stałe w notacji thinkScript stała ma dwie części oddzielone kropką, gdzie pierwszy część przedstawia rodzinę stałą a druga jest jej nazwą Na przykład inne stałe rodziny AverageType są. Pełna lista stałych i rodzin, do których należą. Znajduje się tutaj także informacja o tym, które funkcje używają pewnej rodziny stałych . W następnym rozdziale omówimy sposoby określania warunków w serwisie thinkScript. Market zmienność, wolumen i dostępność systemu mogą opóźniać dostęp do konta i egzekucje transakcji. Pasta wydajność bezpieczeństwa lub strategii nie gwarantuje przyszłych wyników ani inwestowania w sukces. nadaje się wszystkim inwestorom, ponieważ szczególne ryzyko związane z handlem opcjami może narazić inwestorów na potencjalnie gwałtowne i znaczne straty Przed dokonaniem transakcji należy dokładnie zapoznać się z charakterystyką i ryzykiem standaryzowanych opcji. Podstawy, przełożenia i inne strategie opcji wieloosobowych mogą pociągać za sobą znaczne koszty transakcji, w tym wiele prowizji, które mogą mieć wpływ na ewentualny zwrot uures i forex wymaga spekulacji, a ryzyko straty może być znaczne Klienci muszą wziąć pod uwagę wszystkie istotne czynniki ryzyka, w tym ich osobistą sytuację finansową, przed handlem. Tradycyjne obcasy na depozyt zabezpieczają wysokie ryzyko, a także własne niepowtarzalne czynniki ryzyka Inwestycje Forex podlegają ryzyku kontrahentowi, ponieważ nie ma centralnej organizacji rozliczającej dla tych transakcji Przed zapoznaniem się z obrotem tym produktem prosimy o zapoznanie się z poniższym ujawnieniem informacji o ryzyku związanym z transakcją Forex. Dostęp do danych rynkowych w czasie rzeczywistym uzależnia się od akceptacji umów wymiany Wymogi dotyczące dostępu do profesjonalistów różnią się od siebie i mogą obowiązywać opłaty abonamentowe Szczegółowe informacje można znaleźć w naszych cenach profesjonalnych. Dokumenty wsparcia dotyczące wszelkich roszczeń, porównania, statystyki lub inne dane techniczne zostaną dostarczone na żądanie. Ameritrade nie wydaje zaleceń ani przydatności jakiegokolwiek bezpieczeństwa, strategii lub przebiegu działań przez użytkownika podczas korzystania z naszego obrotu narzędzia Każda decyzja inwestycyjna, którą podejmujesz na swoim koncie samodzielnym, jest wyłącznie Twoją odpowiedzialnością. Ameritrade jest znakiem towarowym wspólnie należącym do TD Ameritrade IP Company, Inc. i Toronto-Dominion Bank 2018 TD Ameritrade IP Company, Inc Wszystkie prawa zastrzeżone Użyte z pozwoleniem Zasilanie przez Magnolia - system zarządzania treścią Java.