Strategie handlu xiv

Strategia handlowa zmienności dziennej przy użyciu światełka na XIV. W ciągu ostatnich dwóch lat stałem się studentem strategii zmienności handlowej Zobacz mój ostatni artykuł Instablog dla użytecznego indeksu artykułów zajmujących się strategiami handlowymi o niestabilności. Jedności ETP, takie jak NYSEARCA VXX i NASDAQ XIV są świetnymi produktami dla obrotów wahadłowych, ponieważ ponieważ mają tendencję do poruszania się w falach, te ETP podążają za lotami zmiennymi, a te futures przemieszczają się w oparciu o fale sentymentów inwestorów z obawy i samozadowolenia. Kiedy ETP przemieszczają się w jednym kierunku, kontynuują wiele pędu w tym kierunku przez wiele dni robią olbrzymie ruchy Dopóki grasz w dobrym kierunku przez większość czasu, możesz naprawdę zyskać zyski. Ze względu na termin struktury futures, te ETP mają tendencję do posiadania silne stronniczości w jednym kierunku VXX w dół, XIV. Opracowałem agresywną strategię, która może być wykorzystywana przez każdego przedsiębiorcę, który ma pełną pracę dzienną i nie ma czasu na oglądanie swoich zawodów, podczas gdy ma rket jest otwarta Jest to również dobra strategia dla każdego typu konta handlowego, w tym IRA i unika się wzorcowych zasad daytrading. OSTRZEŻENIE Nie używaj żadnej strategii XIV, chyba że całkowicie zrozumiesz następujące stwierdzenia dotyczące XIV XIV śledzenia odwrotnego dziennego procentowego przemieszczenia zmienności Indeks krótkoterminowych kontraktów terminowych i jest wyrównywany codziennie XIV ma silną tendencję wzrostową, gdy struktura terminów terminowych zmienności w Contango XIV może stracić 50-80 jej wartości w ciągu kilku godzin lub kilku dni, kiedy istnieje jakiś rodzaj zdarzenia wstrząsającego rynkiem. Zasięg NYSE ATR jest miarą tego, ile akcji lub indeksu porusza się każdego dnia Handlowcy często używają ATR w celu określenia miejsca, w którym należy umieścić kolejno zatrzymujące się zlecenia straty Jest to również znany jako stopień świateł Stopa Dobry opis używania żyrandoli jest tutaj lub tutaj Utrata stopu XIV jest kluczem do ograniczenia poważnych strat, jeśli wystąpi poważny szok na rynku lub zdarzenie czarnego łabędzia.1 Graj w XIV tylko po długiej stronie 2. Kup XIV, jeśli wzrośnie dwa razy w ciągu 14-dniowego przeciętnego zakresu rzeczywistego powyżej ostatniego zamknięcia niskiego Kupuj po otwarciu następnego dnia handlowego po obejrzeniu tego sygnału.3 Ustaw opcję Stop Loss zlecenia sprzedaży 2 razy 5 razy 14 dniowy ATR.4 Każdego dnia zresetuj zlecenie Stop Loss 2 razy 5 razy do 14 day ATR Tylko przenieść stop up Jeśli XIV miał dzień wolny, pozostawić stop na tym samym poziomie, co poprzedni dzień. Jeśli masz pracę na dzień jak ja, możesz ustawić zamówienie z brokerem w godzinach porannych przed wyjazdem praca i nie musisz oglądać tego przez cały dzień. Pobieram dane z Yahoo Finance do arkusza kalkulacyjnego Excel co wieczór, aby przeliczyć ATR i określić, gdzie zresetować zlecenia zlecenia stop loss. Poniższa tabela przedstawia cenę XIV, ponieważ Uruchomienie ETN, a także umieszczenie 2 5 zamówień na utratę wartości ATR. Zwróć uwagę, że strategia ma tendencję do długiego startu na początku nowych długoterminowych trendów wzrostowych. Po rozpoczęciu nowej tendencji wzrostowej może to potrwać kilka dni przed jej zakończeniem. Ze względu na rosnące przerwy w sprzedaży, musimy utrzymać większość zysków na huśtawce. Jeśli XIV przemieszcza się na chodniku s lub w dół, Sell Stop zatrzymuje się na boki. XIV sporadycznie skacze szybko, a strategia często nas długo w tych czasach. Strategia miała nas w gotówce w pobliżu początku dużego spadku na początku sierpnia 2017 r. Są duże znaczniki, gdy idziemy za wcześnie, podczas trendu spadkowego, ale są to przesunięte momentami, kiedy były poprawne i długo na początku rozszerzonego trendu. Wykres poniżej nakłada krzywą akcji na szczycie tego samego wykresu. Portfel 10 000 stało się 38.832 od grudnia 2017 r. To 388 zysków w niecałe 26 miesięcy - średnio 15 na miesiąc. Niektóre jak kilka razy kupno i posiadanie XIV miałoby lepsze wyniki niż strategia przejściowa do gotówki podczas korekty Jest to cena, którą płacić za nasze zlecenia Stop Loss, aby chronić nas przed katastrofą. Dwa najgorsze wycofania miały miejsce w sierpniu i listopadzie 2017 r., w których portfel stracił 50 i marca do czerwca 2017 r., gdzie portfel stracił 38. W obu przypadkach portfel szybko się poprawił. Trader XIV nie jest dla słabego serca. Te wyniki nie są statystycznie istotne ze względu na krótki czas w grze i niewielką liczbę sygnałów handlowych, które mogę obiecać, że XIV będzie nadal działać dobrze w ciągu najbliższych dwóch lat Możliwe jest uzyskanie jeśli mamy krótsze fale strachu i samozadowolenie na rynku kontraktów terminowych VIX. Możesz zbudować podobną strategię za pomocą krótkiego VXX Ponieważ XIV jest odwrotnym funduszem i równoważy codziennie, traci wartość ze względu na błąd w śledzeniu, gdy poziom bazowy indeks kontraktów terminowych rozdwajał akcję A VXX Short realizuje lepsze niż XIV większość czasu zdecyduję się używać XIV, bo nie chcę nigdy być w nieograniczonej pozycji ryzyka, gdzie mój broker zadzwoni, aby zlikwidować moją krótką pozycję. Ta strategia patrzy tylko na trend i działanie cenowe w XIV Istnieje wiele innych strategii zmienności, które wykorzystują kwotę kontraktów Futures Contango, trendu SP 500 lub indeksu VIX dla wpisów i wyjść Możesz ulepszyć tę strategię jeśli podajesz dodatkowe informacje przed zakupem. Nie stosuj się do tej strategii mechanicznie Używam środka Contango i innych wskaźników oprócz akcji cenowej XIV, aby określić moje wpisy i wyjścia, ale robię to zawsze, upewnij się, że masz sprzedaj stop w miejscu, gdy jestem długi XIV. Odjawienie Jestem długi XIV napisałem ten artykuł sam, a wyraża moje opinie nie otrzymuję odszkodowania za to nie mam żadnych relacji biznesowych z żadnym przedsiębiorstwem, którego czas jest wspomniany w tym artykule. Zaktualizowano na 12 11 13 po 4 48pm PT. Następny tydzień dodaliśmy nowy wykres do strony Dane z kontraktów VIX Futures, która podaje dzienną wartość zamknięcia VXX Weekly Roll Yield, WRY w stosunku do 10-dniowej prostej średniej ruchomej. Ten nowy wykres zapewnia przedsiębiorcom proste sygnały wejściowe i wyjściowe, które mogą być wykorzystane do pomiaru pędu VXX, UVXY, XIV i SVXY. Istnieją dwie połowy tej strategii handlowej 1 krótkie VXX UVXY lub długie XIV SVXY, gdy WRY znajduje się poniżej jego ruchu średnia i 2 długie VXX UVXY lub krótkie XIV, gdy WRY przekracza średnią ruchu. Poniżej znajduje się bieżąca tabela. I ve backtested strategii oddzielnie dla krótkich VXX tylko i długo VXX dopiero od początku VXX 1 30 2009 do 12 10 2017 Punkty decyzyjne są tworzone przy użyciu danych z dnia zamknięcia poszczególnych transakcji w analizie można obejrzeć tutaj. Nie tylko krótko VXX. straty 47.Avg Return 4 1.Max Gain 40 4.Max Loss -19 2.Suma strat przychodowych 438 6.For long VXX .--- Suma wszystkich zysków i strat 356 7.Below są histogramy dla każdego strategii, grupując liczbę transakcji, które wystąpiły w różnych blokach punktów procentowych. Największy blok zwrotów dla transakcji używających krótkiej strategii VXX wynosi od -4 do 0, co miało 27 zdarzeń. Największy blok zwrotów przy użyciu długiego Strategia VXX jest również między -4 a 0, co miało 37 zdarzeń Większość z tych transakcji doświadcza zysków w pierwszych paru dniach, ale kończy się stratą, ponieważ kontrakty terminowe VIX wracają na ich wartość. Wykres tygodnia Roll Yield jest dostępny dla wszystkich transakcji Członkowie o zmienności Aby uzyskać więcej informacji o subskrypcjach, odwiedź naszą stronę subskrybowania. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ rzeczywisty wynik, te res ults nie reprezentują rzeczywistego obrotu również dlatego, że transakcje te nie zostały faktycznie wykonane, wyniki te mogą być niższe lub nadmiernie skompensowane ze względu na wpływ, jeśli występują, pewne czynniki rynkowe, takie jak brak płynności Symulowane lub hipotetyczne programy handlowe w ogólnie rzecz biorąc są również uzależnione od faktu, że zostały zaprojektowane z korzyścią w perspektywie czasu Brak jest jakichkolwiek dowodów na to, że jakiekolwiek konto lub będzie prawdopodobnie osiągać zyski lub straty podobne do tych, które są wyświetlane Dodatkowe różnice w wynikach testów wstecznych wynikają z metodologii wykorzystania 4 00:00 ET wartości zamknięcia dla XIV, VXX i ZIV jako przybliżone ceny handlowe dla wskaźników, które wymagają kontraktów terminowych VIX i VIX do rozliczenia w wysokości 4 15pm ET. Staj się aktualne, wysyłając wpisy bezpośrednio do Twojego kanału RSS lub e-mail. Wykorzystanie dwóch Uzupełniające strategie handlowe VXX 30.- Przeciętny zwrot z inwestycji 5 35.- Maksymalny zysk handlowy 110 8.- Maks. Strata z tytułu utraty wartości handlowej -20 3.Wskazówka kapitałowa dla każdej z poniższych strategii ilustruje mniejsze marże wns i ulepszone działanie przy użyciu VRP i VXX Bias razem. Tabela rocznych zwrotów powyższych danych. Pełne dane testowe zarówno dla strategii VRP, jak i VXX Bias można znaleźć w arkuszach kalkulacyjnych na dole strony Subskrybuj. Można również przeczytać więcej o naszej strategii handlowej na naszej stronie Strategy. Access to naszych codziennych wskaźników i zautomatyzowane alerty zarówno dla strategii VRP i VXX Bias są dostępne poprzez subskrypcję Trading Volatility. Wyniki są oparte na symulowanych lub hipotetycznych wynikach, które mają pewne wewnętrzne ograniczenia W przeciwieństwie do wyników przedstawionych w rzeczywistym rekordzie wydajności, wyniki te nie są rzeczywistymi transakcjami handlowymi Również dlatego, że transakcje te nie zostały faktycznie wykonane, wyniki te mogą być niższe lub niższe zbyt skompensowany wpływ, jeśli występują, niektórych czynników rynkowych, takich jak brak płynności. Symulacje lub hipotetyczne programy handlowe w ogóle są również uzależnione od faktu, że są one zaprojektowane z korzyścią w perspektywie czasu Nie jest reprezentowana żadna reprezentacja, która może lub może przynieść zyski lub straty podobne do tych, które są wyświetlane Dodatkowe różnice w wynikach testów wstecznych wynikają z metodologii wykorzystania wartości zamykania ET0 na 4:00 PM dla XIV, VXX i ZIV jako aproksymowane ceny handlu dla wskaźników, które wymagają kontraktów terminowych VIX i VIX na rozliczenie w wysokości 4 15pm ET. Bądź na bieżąco, wysyłając wpisy bezpośrednio do Twojego kanału RSS lub e-maila.